Desde el menu de administracion no puedes.
Si tu base de datos es MySQL y si lo tienes disponible puedes usar PHPmyAdmin (via web) o
Heidi (via programa ejecutable en Windows
www.heidisql.com/ ). Ambos tienen opcion de backup.
Otra opcion es meterte en Mysql a pelo y usar el comando Mysqldump.
Aqui tienes un ejemplo de como hacerlo:
www.webtutoriales.com/ ...ql.18.html